Solusi sains dan teknologi -- Siklus Volume Perdagangan Intraday Menggunakan Algoritma Solusi sains dan teknologi 30 Mei 2014ke pedagang tersedia karena mereka mewakili volume yang tersedia yang perlu diperdagangkan di kedua arah agar arah pergerakan harga berubah.Algoritma Solusi sains dan teknologi (GA) adalah cara yang menjanjikan untuk mendeteksi siklus volume dan menggabungkan arus pedagang intraday.Ini adalah alternatif baru untuk menggunakan pemrosesan sinyal digital untuk mendeteksi kemungkinan siklus.Akin ke kromosom dalam genom, GA akan memeriksa kemungkinan pengaturan panjang siklus untuk sinyal panjang, pendek, dan keluar.
Solusi sains dan teknologi -- Transformasi genom didasarkan pada proses evolusi yang melibatkan mutasi, crossover, dan survival of the fittest.Demikian pula, berdasarkan populasi genom siklus acak, GA akan berkembang untuk mendeteksi siklus volume yang berguna pada titik awal ya ng berbeda dan mengoptimalkan siklus ini berdasarkan peraturan evolusi alami.Setiap genom diukur terhadap fungsi kebugaran khusus yang hanya memeriksa kurva ekuitas jika Anda ingin memperdagangkan siklus volume ini.Strategi ini membutuhkan charting dan analisis platform yang dapat memetakan data, menerapkan analisis siklus, menggunakan GA, dan menerapkan peringatan berdasarkan strategi yang diidentifikasi untuk perdagangan real-time.
Solusi sains dan teknologi -- Perangkat lunak charting WhenToTrade memungkinkan Anda menggabungkan semua persyaratan ini ke dalam strategi trading Anda.Contoh berikut menggambarkan penerapan strategi siklus volume perdagangan ini dalam praktik.Strategi itu sebenarnya diterapkan sebelum jam pasar dan telah tercatat live selama sesi perdagangan.Dengan demikian, Anda bisa meninjau hasil perdagangan melalui link video di akhir artikel ini.
Solusi sains dan teknologi -- Menyiapkan grafik sebelum hari perdagangan d imulai Strategi ini menggunakan grafik volume 8000 untuk futures S & P500 eMini; Artinya, sebuah bar akan diplot setelah volume perdagangan mencapai 8k.Jadi, sumbu x menunjukkan jumlah tetap linear volume dan bukan waktu.Dengan demikian, panjang siklus dalam grafik ini tidak mewakili periode waktu tetap, namun jumlah volume tetap.Dalam contoh kami, kami Solusi sains dan teknologi strategi trading intraday kami pada 17 Januari 2014 pukul 7:08Waktu pagi, satu jam sebelum pasar utama AS dibuka.
Solusi sains dan teknologi -- Kami menerapkan GA ke data selama dua minggu sebelumnya untuk mengembangkan genom siklus.Data dari 2-15 Januari digunakan untuk proses GA.Data untuk periode di luar sampel, 15-16 Januari, digunakan untuk memverifikasi hasilnya.Kami menggunakan indeks kekuatan relatif (RSI) untuk menganalisis siklus volume pada bagan harga untuk contoh realtime ini.
Solusi sains dan teknologi -- RSI bekerja sebagai osilato r dan bersifat siklis; Oleh karena itu, bisa digunakan untuk mendeteksi siklus.Setelah RSI untuk bar volume melintasi nilai khusus, sinyal akan dihasilkan.Setiap sinyal perdagangan memiliki dua parameter - pengaturan panjang untuk RSI dan nilai ambang individu yang mewakili nilai cut-off agar sinyal dihasilkan.Kombinasi ambang crossover dan panjang RSI merupakan ukuran siklus aktif yang tetap melalui indikator RSI.
Solusi sains dan teknologi -- Kami mengizinkan kombinasi parameter ini untuk sinyal panjang, pendek, dan keluar.Jadi, kita asumsikan berbeda voSiklus lumin aktif untuk memicu sinyal panjang dan pendek.Hal ini memungkinkan kita untuk tetap sinkron dengan karakteristik sebenarnya dari emosi pedagang, karena siklus pendek sebagian besar lebih cepat dan lebih tajam daripada siklus panjang.Skrip generik untuk menerapkan sinyal ini adalah sebagai berikut: CROSSOVER (RSI (close, LENGTH), TRESHOLD) GA dijalankan hanya 3-5 menit dan genom terkuat dari populasi diidentifikasi.
Solusi sains dan teknologi -- Ada manfaat penting algoritma optimasi GA over brute force: Teknik brute force memeriksa setiap kombinasi parameter untuk optima lokal.Sebagai contoh, ini akan menyiratkan ruang pencarian berikut: Panjang RSI dapat mengambil nilai antara 5-35 dan ambang crossover dapat mengambil 30 nilai yang berbeda.Dengan demikian, setiap sinyal independen dapat memiliki 30 * 30 = 900 kombinasi parameter yang mungkin.Ini menghasilkan ruang pencarian lebih dari 600 miliar strategi perdagangan yang mungkin (900x900x900x900).
Solusi sains dan teknologi -- Algoritma brute force harus memeriksa semua kombinasi untuk kombinasi terbaik.Dalam kebanyakan kasus, ini adalahSiklus lumin aktif untuk memicu sinyal panjang dan pendek.Hal ini memungkinkan kita untuk tetap sinkron dengan karakteristik sebenarnya dari emosi pedagang, karena siklus pendek sebagian besar lebih cepat dan lebih tajam daripada siklus panjang.Skri p generik untuk menerapkan sinyal ini adalah sebagai berikut: CROSSOVER (RSI (close, LENGTH), TRESHOLD) GA dijalankan hanya 3-5 menit dan genom terkuat dari populasi diidentifikasi.
Solusi sains dan teknologi -- Ada manfaat penting algoritma optimasi GA over brute force: Teknik brute force memeriksa setiap kombinasi parameter untuk optima lokal.Sebagai contoh, ini akan menyiratkan ruang pencarian berikut: Panjang RSI dapat mengambil nilai antara 5-35 dan ambang crossover dapat mengambil 30 nilai yang berbeda.Dengan demikian, setiap sinyal independen dapat memiliki 30 * 30 = 900 kombinasi parameter yang mungkin.Ini menghasilkan ruang pencarian lebih dari 600 miliar strategi perdagangan yang mungkin (900x900x900x900).
Solusi sains dan teknologi -- Algoritma brute force harus memeriksa semua kombinasi untuk kombinasi terbaik.Dalam kebanyakan kasus, ini adalahoping line yang menunjukkan profit konstan per trade dan low risk.Bahkan kurva ekuit as out-of-sample selama dua hari terakhir (area di sebelah kanan garis merah) menunjukkan perilaku yang sama, yang menjanjikan.Lampirkan "fittest" siklus yang ditemukan oleh GA untuk grafik perdagangan realtime Berdasarkan statistik ini, GA tampaknya cocok untuk diterapkan pada kondisi pasar riil.
Solusi sains dan teknologi -- Dengan demikian, kami menerapkan sistem ini untuk menjalani kondisi pasar.Skrip yang dihasilkan di panel kanan Gambar 2 sekarang dapat digabungkan ke dalam modul peringatan real-time.Platform WTT mencakup generator peringatan.Dengan demikian, skrip beserta parameter dimasukkan ke dalam mesin peringatan langsung dan diaktifkan beberapa menit sebelum pasar terbuka.
Solusi sains dan teknologi -- Pada Gambar 3, baris "ALERT START" menunjukkan kapan peringatan diterapkan.Sejak saat itu, sistem ini memantau grafik volume sesuai aturan dan sinyal masuk real-time.Tanda peringatan ditampilkan di jendela peringatan khusus dan langsung diplotpada grafik sebagai panah merah dan hijau secara real time karena bar baru diplot.Gambar 3 menggambarkan hasil setelah pengaturan perdagangan diterapkan pada bagan di pasar terbuka.
Solusi sains dan teknologi -- Anak panah itu diplot secara real time.Gambar 3: Sinyal perdagangan real-time dari kombinasi parameter yang terdeteksi Seperti yang terlihat pada Gambar 3, kombinasi parameter siklus yang terdeteksi untuk sinyal masuk dan keluar menghasilkan delapan perdagangan pada siang hari.Dari delapan perdagangan ini, tujuh di antaranya menguntungkan dan menghasilkan keuntungan lebih dari 11 futures berjangka e-mini untuk hari perdagangan.Perdagangan yang ditunjukkan dalam grafik belum tergabung dalam ex-post.
Solusi sains dan teknologi -- Perilaku ini direkam di siang hari dan Anda dapat menonton skrip dalam mode live dimana dua sinyal terakhir dihasilkan di bagan selama rekaman live.Tautan video untuk hari perdagangan ini ad a di akhir artikel ini.Contoh ini menunjukkan kekuatan menggabungkan analisis siklus, grafik volume, dan GA.Dengan demikian, ini menyoroti kekuatan dari apa yang mungkin terjadi jika Anda memilikipengetahuan dan alat yang ada untuk memanfaatkan kekuatan siklus dan GA.
Solusi sains dan teknologi -- Artikel ini menunjukkan bagaimana menerapkan mesin Solusi sains dan teknologi untuk mempersiapkan sistem perdagangan Anda untuk hari perdagangan.Sebuah artikel versi PDF tersedia untuk diunduh .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar